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    ASIA unversity > 管理學院 > 財務金融學系 > 期刊論文 >  Item 310904400/17610


    Please use this identifier to cite or link to this item: http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/17610


    Title: 銀行業風險傳染與金融不穩定-台灣實證研究
    Authors: 蔡永順;Tsai, Yung-shun
    Contributors: 財務金融學系
    Date: 2007-12
    Issue Date: 2012-11-26 10:37:45 (UTC+8)
    Abstract: 銀行為資金往來仲介,銀行風險會透過傳染影響實質經濟,進而形成全面性的金融不穩定。所以,本文以1997~2004年間台灣上市(櫃)銀行為樣本,運用Upper and Worms (2004)的方法,模擬銀行倒閉的傳染情形,以探討台灣銀行間市場的風險傳染,及其對金融市場不穩定的影響。結果發現:(1)當銀行間市場「連結結構」愈不完全(交互往來連結家數愈少),則風險傳染愈嚴重。但是,加入中央銀行(與所有銀行連結)後,可以降低風險傳染。(2)銀行「損失率」愈大,則風險傳染愈明顯。但是,當損失率小於某一水準時,風險傳染變的不明顯。(3)銀行間市場風險傳染對「銀行產業內」的影響大於對「銀行產業外」的影響。(4)若「銀行間市場」的風險傳染上升,則會使「金融市場」不穩定上升。
    Relation: 台灣金融財務季刊; 8(4):P1 - 27
    Appears in Collections:[財務金融學系] 期刊論文

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