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    ASIA unversity > 管理學院 > 財務金融學系 > 期刊論文 >  Item 310904400/17611


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    Title: 東亞新興市場之股市與匯市的風險傳染-東亞金融危機期 間與非危機期間的驗證
    Authors: 蔡永順;Tsai, Yung-shun
    Contributors: 財務金融學系
    傳染;因果關係;相關性;匯率;股價
    Date: 2008-08
    Issue Date: 2012-11-26 10:37:46 (UTC+8)
    Abstract: 本文檢驗東亞金融危機期間與非危機期間東亞十個國家股、匯市之間的風險
    傳染。我們運用 Granger 的因果關係檢定法,判斷股、匯市之間是否有領先或落
    後關係,藉此了解風險來源。並且以具有時間趨勢的 MGARCH 模型,檢驗股、
    匯市之間的相關性是否有遞增現象,用以判定風險傳染。結果發現,在危機前、
    後,股、匯市的因果關係與相關性並不穩定;但是在危機期間股、匯市之間則明
    顯存在匯市領先股市的關係,而且相關性亦具有遞增趨勢。此結果顯示,在金融
    危機期間股、匯市之間存在風險傳染。其次,各國股、匯市之間亦存在跨國性的
    交叉影響,此隱含不同金融市場之間的風險傳染具有加速傳染的乘數效果。
    Relation: 台灣管理學刊
    Appears in Collections:[財務金融學系] 期刊論文

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