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    ASIA unversity > 管理學院 > 財務金融學系 > 期刊論文 >  Item 310904400/81186


    Please use this identifier to cite or link to this item: http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/81186


    Title: 信用交易隱含之日內資訊
    Authors: 張眾卓;Chang, Chong-Chuo;*
    Contributors: 財務金融學系
    Date: 2014-06
    Issue Date: 2014-10-01 16:50:35 (UTC+8)
    Abstract: 本研究藉由市場微結構與內部人交易之角度,探究信用交易對資訊不對
    稱程度的影響,以瞭解信用交易所隱含之日內資訊。本研究的實證結果顯示,
    內部人的確會運用其資訊優勢進行交易,故內部人異常淨買入或異常淨賣出
    的頻率愈高,資訊不對稱程度愈嚴重;此外,信用交易隱含內部人交易之資
    訊,故投資者可藉由信用交易之資訊降低資訊不對稱的程度;同時,當信用
    交易的程度愈多時,其所隱含的內部人交易資訊,將減緩內部人交易所造成
    之資訊不對稱的問題。值得一提的是,上述結果在經由內生性之考量,以及
    替代不同資訊不對稱程度變數、小規模企業與大規模企業之子樣本檢測、電
    子產業與非電子產業之子樣本檢測、多頭市場期間與空頭市場期間之子樣本
    檢測、納入升降單位之考量等穩健性的驗證下,仍然存在。
    Relation: 證券市場發展季刊/Review of Securities and Futures Markets;26(23):91-150
    Appears in Collections:[財務金融學系] 期刊論文

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